机器学习数学基础基本例题【四】：最小二乘问题

1.概念介绍

1.最小二乘问题：

指的是，给定一个矩阵A和向量b，寻找一个向量x，使得Ax≈b的误差最小。最小二乘问题可以表示为：

min ||Ax-b||^2

其中||.||表示向量的2-范数。

2.最小二乘解：

指的是，满足上述最小二乘问题的向量x。

3.最小范数解：

指的是，在满足Ax=b的条件下，使得向量x的2-范数最小的解。

4.最小范数最小二乘解：

指的是，在满足Ax=b的条件下，使得向量x的2-范数最小，并且满足Ax≈b的误差最小的解。

对于超定方程组Ax=b（A的行数大于列数），由于方程组无解，我们可以通过最小二乘方法来求解。最小二乘方法的求解步骤如下：

1. 计算A的QR分解或SVD分解。
2. 将b投影到A的列空间中，得到投影向量p。
3. 求解线性方程组Rx=p，其中R是A的上三角部分。
4. 最小二乘解为x=Qy，其中Q是A的正交矩阵部分，y是第三步得到的解

2.例题 

请给出最小二乘问题、最小二乘解、最小范数解、最小范数最小二乘解的定义。并求解超定方程组的最小二乘解，给出求解方法及实现源码，最后展示求解结果。

1. 1. 利用正规化法分解求Ax=b得最小二乘解，其中

A=1451-23