GARCH时间序列滚动模型

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#金融 #python #数据挖掘 #大数据
本文介绍了如何使用ARIMA和GARCH滚动模型对股票收盘价进行时间序列分析，涉及数据预处理、划分训练集和测试集、以及滑动窗口下的模型训练与预测。代码示例可在finance褪黑素公众号获取。

滚动模型是一种经济模型，用于描述经济中的决策和动态调整。它通常用于分析长期决策的影响，并考虑在不同时间点上的变化和调整。
本文主要是ARIMA、garch滚动模型的解释和基础代码，原文数据可通过下方链接获取，代码可关注gzh‘finance褪黑素’回复【20240430】获取。

一、数据介绍

本文选用的时间序列数据为某股票1481天内的收盘价数据，如下图所示，第一列为未经处理过的年月日时间，第二列为收盘价数据，在进行正式的模型之前，一定要把时间序列数据处理为内置模型可接受的时间性数据，第二列数据一定要是数值型数据，不能是文本性数据，这也是容易出错的地方。

在这里插入图片描述

将第一列数据变为时间数据：

data['交易日期'] = pd.to_datetime(data['交易日期'])
data.set_
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