【最优化算法】基于【MATLAB】的拟牛顿法【Quasi Newton method】分析与推导

原创 已于 2022-08-15 11:12:36 修改 · 6.6k 阅读 · 100
标签
#matlab #开发语言 #线性代数 #矩阵 #算法
于 2022-08-08 16:39:50 首次发布
本文介绍了拟牛顿法的概念，旨在解决牛顿法在迭代过程中可能出现的计算量过大问题。通过正定矩阵近似矩阵的逆，简化计算过程，保证算法的收敛速度。内容包括拟牛顿法的原理、步骤、代码实现及测试，讨论了对称性和矩阵更新策略。

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一、拟牛顿法介绍

为了解决牛顿法中可能出现在某步迭代时，目标函数数值上升的问题，引入阻尼牛顿法进行修正，但是在牛顿法和阻尼牛顿法中都存在计算Hesse矩阵的问题，使得在多次迭代时可能会出现计算量过大的问题，为解决Hesse矩阵的问题，引入共轭梯度法对优化问题进行处理。它不需要对Hesse矩阵进行计算，只需要对函数的一阶导数进行处理，不仅克服了最速下降法收敛慢的缺点，而且避免了牛顿法需要计算Hesse矩阵并求逆的缺陷，拟牛顿法通过正定矩阵近似Hesse矩阵的逆矩阵或Hesse矩阵，简化了这一计算过程。而拟牛顿法中对满足条件的正定矩阵的给出了表述：
(1)正定矩阵近似等于Hesse矩阵，还得相应的算法产生的方向近似于牛顿方向，这样有利于保证算法的较快收敛速度。
(2)在保证矩阵是正定的前提下，还要求是对称的，确保函数的下降方向。
(3) 矩阵的更新规则比较简单，基本采用r（A）=1的矩阵进行校正;

二、拟牛顿法原理

设函数f在x(k+1)处的二次近似模型为：

对上式进行求导，得到g(x):

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matlab拟牛顿法的优化算法LBFGS 源代码.zip
03-27
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【Matlab算法】牛顿法（Newton‘s Method）（附MATLAB完整代码）
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牛顿法 (Newton’s Method) 是一种迭代优化算法，用于求解无约束优化问题中的局部最小值。它通过使用目标函数的二阶导数信息来逼近最优解，并在每次迭代中更新当前估计的最优解。初始化参数：选择一个初始点x0x^{(0)}x0作为优化的起始点。选优过程:对于每次迭代ttt计算目标函数fxtfxt在当前点xtx^{(t)}xt处的梯度∇fxt∇fxt和 Hessian 矩阵∇2fxt∇2fxt。解牛顿方程∇2fxt。
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简介：牛顿法是用来求解无约束优化问题的，它的基本思想是用迭代点xk处的一阶导数和二阶导数对目标函数进行二次函数近似，然后把二次模型的极小点作为新的迭代点，不断重复这一过程，直至满足精度的近似极小点。 这里有必要讲一下泰勒展开式的几何意义：泰勒公式的几何意义是利用多项式函数来逼近原函数，由于多项式函数可以任意次求导，易于计算，且便于求解极值或者判断函数的性质，因此可以通过泰勒公式获取函数的信息，同时，对于这种近似，必须提供误差分析，来提供近似的可靠性。 基本牛顿法算法的步骤： 步0：确定终止误差e=（0
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+R_{n}(x)f(x)，取其线性部分 (即泰勒展开的前两项)，并令其等于 0 ，即 f ( x 0 ) + f ′ ( x 0 ) ( x − x 0 ) = 0 f\left(x_{0}\right)+f^{\prime}\left(x_{0}\right)\left(x-x_{0}\right)=0f(x。方法使用函数 f ( x ) f(x)f(x) 的泰勒级数的前面几项来寻找方程 f ( x ) = 0 f(x)=0f(x)=0 的根。%目标函数的梯度函数。，称 x 2 x_{2}x。
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