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【第2弾・完全版】GOLDは過去のどの価格を覚えているのか？｜水平線・価格記憶の統計検証

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GOLD CANDLE LAB｜価格記憶・水平線完全版


公開形式：全文無料


「前日高値は意識される」「抜けた高値は強い」「上位足の始値は効く」。


チャートでは、水平線で反応した場面をいくらでも見つけられます。しかし本当に知りたいのは、反応例が存在するかではありません。


普通の価格と比べても、その水平線は反応しやすいのか。


本記事では、GOLDのW1・D1・H4・H1が作ったOpen / High / Low / Close、合計16種類を同じ条件で比較しました。


さらに、各水平線と似た距離に置いたRandom Levelも同じ値動きで追跡しています。


この検証で分けるもの


水平線の「強さ」には、少なくとも三つの意味があります。


  1. その価格へ戻ってきやすい

  2. Touch後に反応しやすい

  3. Break後にそのまま進みやすい


この三つは同じではありません。


前日高値へ頻繁に戻ってきても、そこで反落するとは限りません。反応率が低い代わりに、抜けた後の継続率が高い可能性もあります。


使用データ


  • 銘柄：XAUUSD

  • 提供元：Dukascopy

  • 価格：Bid OHLC

  • タイムゾーン：UTC

  • 期間：2015年1月1日〜2025年12月30日

  • 連続M5：969,711本

  • 値幅ゼロを除く有効M5：779,316本

  • 有効H1：65,021本

  • 探索期間：2015〜2022年

  • 確認期間：2023〜2025年


公式静的配信M1をM5へ集約した2,865日と、Dukascopy Data APIのM5 554日を統合しました。


M5をH1へ再集約して既存H1と照合したところ、有効H1 65,021本のうち65,008本に同時刻の集約足が存在し、64,927本はOHLC全四値が0.0011以内で一致しました。


水平線の定義


対象は次の16種類です。

時間足水平線 W1Open / High / Low / Close D1Open / High / Low / Close H4Open / High / Low / Close H1Open / High / Low / Close

形成途中の高値・安値は使いません。参照足が完成した後に初めて水平線を有効にし、その後24本の有効H1以内を観察しました。


完成直後のCloseは現在価格とほぼ同じです。その場にいるだけの状態をRetestとは数えず、価格が0.25 H1 ATR以上離れた後の再接触をTouch1としました。


Touch判定帯はH1 ATR14の2％、最低0.001です。


「反応」の測り方


水平線へ下から到達した場合は、水平線から下へ離れる動きを反応とします。上から到達した場合は上への離脱が反応です。


本章の主比較では、Touch後に次のどちらへ先に到達したかを競わせました。


  • 水平線から反応方向へ0.5 H1 ATR

  • 水平線を通過する方向へ0.5 H1 ATR


同じM5の中で順序を決められないケースは、解決済みの反応率から除外しています。


Random Levelの作り方


実在水平線のTouch事例から時間帯と相場環境を引き継ぎ、有効化時点の価格から水平線までのATR距離を0.8〜1.25倍の範囲で合わせました。上下はランダムに割り当て、一つの実在事例につき20本を生成しています。


H1線の母数が極端に大きいため、Random比較は各水準最大1,000件の実在Touchを固定seedで抽出しました。


Random比較は「どこに置いても反応しやすい相場だっただけ」という影響を減らすためのplaceboです。完全に同一の価格経路を作るものではないため、結果は探索期間と確認期間の一致も合わせて判断します。


先に主な結果


  • 16水準の多くは、Randomより反応しやすくなかった

  • 前日高値のTouch1は、反応するより通過する側へ偏った

  • 前日高値の0.5ATR反応率は45.1％、Randomは52.0％だった

  • 前日高値Break後の0.5ATR継続率は55.8％、Random Breakは52.5％だった

  • 前日安値Break後の0.5ATR継続率は54.9％、Randomは50.0％だった

  • 「High / Lowは反発点」というより、条件によってはBreak継続を観察する場所として情報を持つ可能性がある


この結果は「前日高値を抜けたら買えば勝てる」という意味ではありません。Entry、SL、TP、スプレッドを含む売買検証は別です。


目次


  1. 16種類の水平線を同条件で比較

  2. Random Levelより反応した水準

  3. 前日高値が反発点にならなかった理由

  4. High / Low Break後の継続率

  5. Touch1・2・3・4+で何が変わるか

  6. 第3弾へ渡すBreakout条件



第1章　16種類はRandomより反応したか


0.5 H1 ATRの反応率について、実在水平線からRandom Levelを引いた差が次の表です。

水準Touch実線反応率Random差 W1 Open13457.6%53.4%+4.2pt W1 High15650.5%51.8%-1.3pt W1 Low10049.1%51.8%-2.7pt W1 Close50250.1%50.1%±0.0pt D1 Open1,90651.3%52.4%-1.1pt D1 High1,90345.1%52.0%-6.9pt D1 Low1,74850.7%54.3%-3.6pt D1 Close3,06651.3%51.7%-0.3pt H4 Open13,63652.9%51.9%+1.0pt H4 High13,61050.8%54.5%-3.7pt H4 Low13,13052.8%53.5%-0.8pt H4 Close16,06053.0%52.1%+0.9pt H1 Open56,25852.9%53.9%-0.9pt H1 High56,51251.7%54.0%-2.2pt H1 Low55,47953.0%54.1%-1.1pt H1 Close59,28252.7%52.7%±0.0pt

表だけを見ると、W1 Openの+4.2ポイントが最良です。しかし解決済み事例は99件しかなく、探索期間64.2％に対して確認期間43.8％でした。


期間外で向きが反転しているため、有効な水平線とは判定しません。


H4 OpenとH4 Closeも約+1ポイントでしたが、H4 Closeは探索期間54.0％から確認期間50.7％へ低下しました。Randomとの差が小さく、安定した反応優位性とは言えません。


第2章　もっとも差が大きかったのは前日高値


D1 Highの反応率は45.1％、Randomは52.0％でした。


差はマイナス6.9ポイントです。


重要なのは、この差が「前日高値は無意味」という結果ではないことです。


反応方向と通過方向のraceなので、反応率が50％を下回ることは、前日高値へ下から戻ったときに反落するより上へ通過するケースが増えたことを意味します。

期間D1 High反応率解決済み件数 2015〜2022年45.2%850 2023〜2025年45.0%400 全期間45.1%1,250

探索期間と確認期間でほぼ同じ数字でした。


「前日高値は初回Touchで売られやすい」という仮説より、前日高値まで戻った勢いが、そのまま通過へつながることがあるという仮説が次に残ります。


第3章　Break後は本当に続いたか


M5終値が水平線の外側で確定した後、水平線内へ終値で戻る前に0.5 H1 ATR進んだ割合を調べました。

水準実線BreakRandom Break差 D1 High55.8%52.5%+3.4pt D1 Low54.9%50.0%+5.0pt

D1 Highは探索期間55.2％、確認期間57.2％。D1 Lowは探索期間54.6％、確認期間55.9％でした。


1 H1 ATRまで継続した割合も、D1 High 36.6％対Random 33.6％、D1 Low 34.9％対Random 30.3％でした。


差は大きくありません。しかし反応率の結果と方向がつながっています。


  • D1 HighはRandomより反応しにくかった

  • D1 Highを終値でBreakした後はRandomより継続しやすかった

  • D1 LowもBreak後継続側で差が出た


前日High / Lowを「必ず反発する壁」と読むより、Breakが確定した後の継続候補として扱うほうが、今回のデータには合っています。


第4章　初回Touchが最も強いのか

D1 HighEpisode数0.5ATR反応率Break後0.5ATR継続率 Touch11,90345.1%55.8% Touch21,58853.6%46.8% Touch31,32355.8%46.7% Touch4+4,53651.9%47.0%

Touch4+は同じ水平線イベントから複数episodeが入るため、独立した4,536本ではありません。統計的不確実性はevent単位で扱う必要があります。


それでも形は明確でした。


初回Touchだけ、反応率が低くBreak継続率が高い。2回目以降は反応側が50％を超え、Break継続側が低下しました。


「Touch回数が増えるほど水平線は弱くなる」という単純な関係ではありませんでした。


ただし、この章はD1 High内部の比較です。Touch回数ごとのRandom episode比較ではないため、「前日高値固有の効果」とまでは断定しません。


第5章　最終的に残す仮説


ここまでで、次の候補が残りました。


  1. D1 Highの初回Retestは反発点よりBreak候補として見る

  2. D1 High / LowはM5終値Break後の継続率を調べる価値がある

  3. Touch2以降はTouch1と同じルールで扱わない

  4. Open / Closeの小さな差は、確認期間とRandom比較で優位性を確認できない


16種類を同時に比較しているため、最も良かった数値だけを採用すると偶然を拾う危険があります。特にW1 Openは母数が小さく、探索期間と確認期間で向きが反転したため採用しません。


今回は、単純な反応率で期間をまたいで大きな差が残った水準は「なし」と判定します。一方、探索・確認の両方で同じ方向を示したD1 High / LowのBreak継続だけを、次回の事前仮説として残します。


Session High / Low、複数時間足の重なり、Touch回数別Random比較は本記事の対象外です。今後追加する場合も、今回の結論と混ぜず別検証として扱います。


第6章　第3弾へつながる問い


第2弾の結果では、「反応する水平線」より「抜けた後に継続しやすい水平線」が候補として残りました。


では、D1 High / LowのBreakなら何でも同じなのでしょうか。


  • ヒゲだけ抜けた場合

  • M5終値で抜けた場合

  • 大きな実体で抜けた場合

  • 終値が深く抜けた場合

  • Touch1で抜けた場合

  • 一度Sweepしてから抜けた場合


この違いを調べるのが、第3弾「GOLD Breakout / Sweep 完全検証」です。



本記事では、連続M5、16水準、Random Level、Touch回数、Break継続を同じ定義で比較しました。Session4値や複数水準の重なりは対象に含めていません。


本記事は過去データの統計的な観察を目的としたもので、将来の値動きや利益を保証するものではありません。売買の推奨ではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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