【Day 57】60万円スタート自動売買、+2,680円｜勝率100%でも安心できない理由

冷静さを保った水曜日

今日の日経平均は前場に一時38,200円台まで上昇したものの、後場は利益確定売りに押されて伸び悩む展開。TOPIXボラティリティは2.17%と落ち着いた数値で、レジーム判定は「caution_long」。慎重ながらも買い方向にバイアスをかけた一日だった。

システムは3回取引で全勝、+2,680円の利益。勝率100%と聞こえは良いが、これで浮かれるのは危険だと思っている。

3回全勝の内訳

最も印象的だったのは午前中の<7203>トヨタ自動車。システムが2,900円台でエントリーシグナルを出し、約15分後に利確。短時間での決着だったが、値動きが素直で取りやすい銘柄だった。

2回目は<6861>キーエンス。こちらは若干保有時間が長く、30分ほどポジションを持った。半導体関連の思惑買いが入ったタイミングでうまく拾えた形。

3回目は後場の<8306>三菱UFJフィナンシャル・グループ。金融株の底堅さを狙ったエントリーで、こちらも順調に利確できた。

どの取引も詳しいロジックは明かせないが、ボラティリティフィルターと複数の指標を組み合わせた判定が機能した印象。

全勝でも安心できない理由

今日のような「きれいな勝ち」は逆に不安になる。3回全勝といっても、相場環境が良かっただけかもしれない。システムが本当に優位性を捉えているのか、それとも単なる偶然なのか。

特に気になるのは取引回数の少なさ。システムが慎重になりすぎて、本来取れるはずの機会を見逃していないだろうか。regimental_cautionモードの設定がやや保守的すぎる可能性もある。

勝率100%という数字に惑わされず、冷静にデータを見直したい。過去のバックテストでは、こういう「調子の良い日」の後に連敗することも珍しくない。

累計の現在地

60万円からスタートして57日目、総資産は784,837円。累計利益は+184,837円で、381回の取引を重ねてきた。

数字だけ見ると順調に見えるが、まだまだ改善の余地はある。特にドローダウンの管理と、取引機会の最適化は課題として残っている。システムの完成度はまだ7割程度だと自分では思っている。

医学部の授業も忙しくなってきたため、システムのメンテナンス時間も限られる。だからこそ、今のうちに安定性を高めておきたい。

明日への準備

今夜は米国の経済指標発表があるため、明日の日本市場への影響を注視している。システムのレジーム判定も夜間に更新されるので、朝一番でパラメータを確認する予定。

調子が良い時ほど、足元を見直すことを忘れてはいけない。連勝記録よりも、長期的な安定性を重視していく。

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免責事項: 本記事は筆者個人の分析・見解であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。本記事の情報に基づいて生じた損失について、筆者は一切の責任を負いません。